در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State space در فرم ARIMAپرداخته می شود. سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود. نتایج حاکی از این بود که داده های بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل State space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو می تواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخص های مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلARIMA ،GARCH ، ARIMA-GARCH و State space در تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) است. برای این منظور، داده های روزانه 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده، استفاده شده اند. از طرفی دیگر، برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل های مذکور برای شاخص تپیکس در بلند مدت، شبیه سازی با روش مونت کارلو برای دو دوره زمانی میان مدت و کوتاه مدت با استفاده از برون داده و نیز برای یک مقایسه کلی با درون داده، صورت پذیرفته؛. سپس دقت پیش بینی ها با معیار RMSE ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل GARCH در سه دوره زمانی (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت)، و با استفاده از مقایسه با برون داده، از دقت پیش بینی بیشتری نسبت به سایر مدل ها برخوردار می باشد و در هنگام مقایسه با درون داده، مدل ARIMA مدل مناسب تری است.

طراحی نامناسب ابعاد هندسی دریچه تخلیه کننده و بازشدگی ناگهانی آن، باعث ایجاد خسارات مالی و جانی در پائین دست سد و عدم استفاده ی بهینه از آب درون مخزن می شود. برای افزایش تراز آب بر روی توربین های مولد برق، کنترل سیلاب ها و افزایش کارایی سد، تعیین ابعاد هندسی دریچه ی تخلیه کننده و هوشمند سازی آن ضروری است. در این مقاله معادلات غیر خطی دبی عبور از دریچه ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و ارتفاع آب درون مخازن به معادلات خطی فضای حالت تبدیل شد. براساس معادلات خطی فضای حالت، هیدروگراف سیل طرح ورود و خروج از مخازن سد رسم گردید. با تعیین مقادیر مناسب برای پارامترهای بازشدگی دریچه ها، تنظیم نقطه ی تعادل هیدروگراف دبی ورود و خروج از مخازن سد، ارتفاع آب، حجم آب ذخیره شده در مخازن، ابعاد دریچه ی تخلیه کننده ی هر مخزن تعیین شد. با تنظیم و تغییر پارامترهای باز شدگی R نه تنها می توان نقطه ی تعادل دبی ورود و خروج سیل را در همان مکان هندسی روش پالس قرار داد بلکه در گستره ی وسیعی از هیدروگراف ورودی قابل تعیین است که با هر شرایط محیطی و اقتصادی انطباق پذیر است. سیستم های هوشمند دریچه ی تخلیه کننده با استفاده از المانهای الکترونیکی، میکروپروسسور، فاصله سنج، سنسورهای فرستنده و گیرنده آلتراسونیک، پردازشگر، قطعات دیگر و نرم افزار های مناسب، طراحی و ساخته شدند. دریچه ی هوشمند تخلیه کننده، مجهز به سیستم های هشدار دهنده است و بر اساس برنامه ی بهره بردار و نظر طراح، از راه دور و بوسیله امواج ماهواره ای باز و بست می شود. سیستم-های هوشمند دریچه، در آزمایشگاه و کانال های باز آزمایش شد که از دقت بالایی برخوردار است. با نصب سیستم های هوشمند دریچه، نیروی انسانی کاهش، سیلاب ها کنترل و کارایی سد افزایش می یابد. این روش ساده، قابل اعتماد و انطباق پذیر با شرایط محیط است و در عمل می تواند جایگزین مناسبی برای روش های کنترل دستی و غیر اتوماتیک باشد.

در این مقاله معادلات حالت فیضی - ریاضی اصلاح شده است.معادله حالت فیضی که خود اصلاحیه ای بر معادله حالت پنگ - رابینسون است قادر به پیش بینی دقیق حجم مخصوص فاز مایع و بخار برای مواد غیر قطبی می باشد. ولیکن این معادله نمی تواند خصوصیات مواد قطبی را با دقت پیش بینی نماید.معادله پیشنهادی علاوه بر درجه حرارت بحرانی، فشار بحرانی و ضریب بی مرکزی از ممان دو قطبی کاهش یافته نیز به عنوان پارامتر ورودی استفاده می نماید. معادله حالت پیشنهاد شده در عین حال که توانایی معادله حالت فیضی - ریاضی را در محاسبه فشار بخار و ضریب تراکم بحرانی حفظ کرده است قادر است حجم مخصوص مواد قطبی و سیالات دارای پیوند هیدروژنی را با دقت بالاتری محاسبه نماید.

این مقاله به بررسی مدل سری زمانی خود بازگشت آمیخته با وزن های ثابت در قالب فضای حالت و تعمیم آن به مدل های خودبازگشت-میانگین متحرک آمیخته می پردازد. توابع چگالی پیش بینی، پالایش و هموارسازی با استفاده از یک روش مونت کارلوی دنباله ای تقریب زده شده اند. همچنین الگوریتم EM برای برآورد پارامترهای مدل در فضای حالت ارائه شده است. نتایج نشان می دهد در قالب فضای حالت، ابعاد بردار پارامترهای مدل کاهش می یابد. علاوه بر این رفتار الگوریتم های پالایش و هموارسازی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در مدل های ایستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد الگوریتم پالایش در مدت زمان کوتاهی به یک حالت پایا نزدیک می شود. همچنین پس از گذشت زمان کوتاهی میانگین توزیع های پالایش و هموارسازی به مقادیر واقعی بردار حالت نزدیک می شوند.